Bitte beachten Sie, dass dieser Titel A?berwiegend aus Inhalten besteht, die im Internet kostenlos erhA¤ltlich sind (z.B. aus der Wikipedia-EnzyklopA¤die). Grundidee der anleihespreadbasierten Insolvenzprognoseverfahren ist es, anhand der ZinsaufschlA¤ge (Credit Spread), die ein Unternehmen im Vergleich zu a??risikolosen Verbindlichkeitena?? fA?r seine kapitalmarktgehandelten Anleihen zahlen muss, auf die mit dieser Marktbewertung implizierte Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) des Unternehmens zu schlieA?en. Angenommen, die AnleihenglA¤ubiger erhalten zum Periodenende eine Zahlung in HA¶he des Nominalbetrags der Anleihe, Vnom, zuzA?glich einer vereinbarten (nominalen) Verzinsung inom*Vnom mit der Wahrscheinlichkeit (1-PD). Bei Eintritt eines Zahlungsausfalls (mit der Wahrscheinlichkeit PD) erhalten sie nur den Bruchteil (1-LGD) hiervon.

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