Volatility (finance)
Автор:
Jesse Russell,Ronald Cohn, 105 стр., издатель:
"Книга по Требованию", ISBN:
978-5-5148-0070-4
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In finance, volatility is a measure for variation of price of a financial instrument over time. Historic volatility is derived from time series of past market prices. An implied volatility is derived from the market price of a market traded derivative (in particular an option). The symbol ? is used for volatility, and corresponds to standard deviation, which should not be confused with the similarly named variance, which is instead the square, ?2. Данное издание представляет собой компиляцию сведений, находящихся в свободном доступе в среде Интернет в целом, и в информационном сетевом ресурсе "Википедия" в частности. Собранная по частотным запросам указанной тематики, данная компиляция построена по принципу подбора близких информационных ссылок, не имеет самостоятельного сюжета, не содержит никаких аналитических материалов, выводов, оценок морального, этического, политического, религиозного и мировоззренческого характера в отношении главной...
Рейтинг книги:



4 из 5,
1 голос(-ов).