Ito diffusion
Автор:
Jesse Russell,Ronald Cohn, 101 стр., издатель:
"Книга по Требованию", ISBN:
978-5-5090-1323-2
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In mathematics — specifically, in stochastic analysis — an Ito diffusion is a solution to a specific type of stochastic differential equation. That equation is similar to the Langevin equation, used in Physics to describe the brownian motion of a particle subjected to a potential in a viscous fluid. Ito diffusions are named after the Japanese mathematician Kiyoshi Ito. Данное издание представляет собой компиляцию сведений, находящихся в свободном доступе в среде Интернет в целом, и в информационном сетевом ресурсе "Википедия" в частности. Собранная по частотным запросам указанной тематики, данная компиляция построена по принципу подбора близких информационных ссылок, не имеет самостоятельного сюжета, не содержит никаких аналитических материалов, выводов, оценок морального, этического, политического, религиозного и мировоззренческого характера в отношении главной тематики, представляя собой исключительно фактологический материал.
Рейтинг книги:



4 из 5,
1 голос(-ов).