Optimal stopping
Автор:
Jesse Russell,Ronald Cohn, 92 стр., издатель:
"Книга по Требованию", ISBN:
978-5-5111-8410-4
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In mathematics, the theory of optimal stopping is concerned with the problem of choosing a time to take a particular action, in order to maximise an expected reward or minimise an expected cost. Optimal stopping problems can be found in areas of statistics, economics, and mathematical finance (related to the pricing of American options). A key example of an optimal stopping problem is the secretary problem. Optimal stopping problems can often be written in the form of a Bellman equation, and are therefore often solved using dynamic programming. Данное издание представляет собой компиляцию сведений, находящихся в свободном доступе в среде Интернет в целом, и в информационном сетевом ресурсе "Википедия" в частности. Собранная по частотным запросам указанной тематики, данная компиляция построена по принципу подбора близких информационных ссылок, не имеет самостоятельного сюжета, не содержит никаких аналитических материалов, выводов, оценок...
Рейтинг книги:



4 из 5,
7 голос(-ов).