High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In financial mathematics and financial risk management, Value at Risk (VaR) is a widely used risk measure of the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. For a given portfolio, probability and time horizon, VaR is defined as a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading in the portfolio) is the given probability level. Данное издание представляет собой компиляцию сведений, находящихся в свободном доступе в среде Интернет в целом, и в информационном сетевом ресурсе "Википедия" в частности. Собранная по частотным запросам указанной тематики, данная компиляция построена по принципу подбора близких информационных ссылок, не имеет самостоятельного сюжета, не содержит никаких аналитических материалов, выводов, оценок морального, этического, политического, религиозного и мировоззренческого характера в...

В наличии:
	Sprinter - 1124 руб.	Перейти		Лучшая цена
	Books.Ru - 1258 руб.	Перейти
Под заказ:
	OZON.ru - 1254 руб.	Перейти

Рейтинг книги: 4 из 5, 9 голос(-ов).