Le risque bancaire est partout, ses sources sont multiples et aucune banque n'est A mA?me da??en connaA®tre prA©cisA©ment le niveau da??exposition. Des exemples rA©cents, comme la crise des subprimes, illustrent comment le risque de crA©dit conduit A la dA©faillance des banques et aboutit A une chaA®ne da??A©vA©nements dont la??origine est le risque de marchA© accompagnA© da??une crise de liquiditA©. Les efforts engagA©s par les banques et les autoritA©s de contrA?le A partir des annA©es 1980 ont engendrA© un fort dA©veloppement dans les domaines de la??A©valuation et de la gestion des risques. Le dA©bat sa??est concentrA©, da??une part, sur la??efficacitA© des modA?les VaR, dA©veloppA©s initialement pour les risques de marchA©, pour la??A©valuation du risque de crA©dit. Et, da??autre part, sur les apports et les performances des techniques de gestion et de couverture des diffA©rents types de risque. Dans ce travail, la??auteur prA©sente une A©tude comparative des approches...

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